Как известно, множество эффективных портфелей расположено на так называемой эффективной границе, не ниже точки минимизации риска. Следовательно, в случае наличия определенности относительно желаемого уровня риска оптимальная точка для заданного набора ценных бумаг может быть определена однозначно:

Основываясь на данных, полученных на трех предыдущих этапах, исходные формулы выглядят следующим образом:

[2,стр.260]

Как уже отмечалось, в случае необходимости добавляется условие не отрицательности долей mi.

Вывод: полученная задача легко решается как при помощи стандартно используемых вычислительных методов, так и большинством математических и экономических программных пакетов (MathCAD, SAS, Solver for MS Excel и т.д.).